Dear Eugene,
i check the value in profit by period vs trades but there is a big difference for example in trades i see :

Period Starting Return Return % Max DD % Exposure % Entries Exits
12/11/2013 € 100,99 0,19 0,00 20,28 5 5
11/11/2013 € 109,93 0,20 0,00 19,76 3 3
08/11/2013 € 72,45 0,13 0,00 20,02 4 5
07/11/2013 -€ 223,89 -0,41 -0,41 30,14 10 9
06/11/2013 -€ 15,96 -0,03 -0,03 19,47 10 13
05/11/2013 € 379,21 0,70 0,00 50,19 9 6
04/11/2013 -€ 69,12 -0,13 -0,13 19,81 3 1
01/11/2013 € 34,02 0,06 0,00 0,00 0 5
31/10/2013 € 181,35 0,34 0,00 50,56 10 12
30/10/2013 € 278,23 0,52 0,00 69,69 8 5
29/10/2013 € 65,36 0,12 0,00 40,09 6 2
28/10/2013 -€ 377,45 -0,70 -0,70 0,00 5 9
25/10/2013 € 253,12 0,47 0,00 40,02 6 7
24/10/2013 € 418,28 0,79 0,00 48,28 7 8
23/10/2013 -€ 30,08 -0,06 -0,06 59,79 10 7
22/10/2013 -€ 194,07 -0,36 -0,36 29,91 5 3
21/10/2013 -€ 198,90 -0,37 -0,37 10,04 4 5
18/10/2013 € 169,76 0,32 0,00 19,10 2 4
17/10/2013 € 49,73 0,09 0,00 40,03 5 3
16/10/2013 € 203,69 0,38 0,00 20,07 2 2
15/10/2013 € 11,84 0,02 0,00 20,05 3 2
14/10/2013 -€ 4,75 -0,01 -0,01 10,22 2 1
11/10/2013 -€ 268,07 -0,50 -0,50 0,00 1 2
10/10/2013 -€ 170,10 -0,32 -0,32 9,03 3 4
09/10/2013 -€ 44,31 -0,08 -0,08 20,05 3 4
08/10/2013 -€ 399,95 -0,74 -0,74 29,71 10 9
07/10/2013 € 198,93 0,37 0,00 20,29 3 1
04/10/2013 € 33,11 0,06 0,00 0,00 0 8
03/10/2013 € 172,39 0,32 0,00 79,03 10 2
02/10/2013 -€ 213,12 -0,40 -0,40 0,00 2 3
01/10/2013 € 33,67 0,06 0,00 10,10 1 5
30/09/2013 € 524,42 0,99 0,00 50,34 6 4
27/09/2013 € 104,01 0,20 0,00 30,11 3 1
26/09/2013 € 6,34 0,01 0,00 10,02 1 1
25/09/2013 € 264,23 0,50 0,00 10,22 2 3
24/09/2013 € 68,78 0,13 0,00 20,01 4 7
23/09/2013 € 81,98 0,16 0,00 49,64 8 5
20/09/2013 -€ 152,99 -0,29 -0,29 20,10 4 2
19/09/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
18/09/2013 -€ 418,20 -0,79 -0,79 0,00 3 3
17/09/2013 € 14,60 0,03 0,00 0,00 0 1
16/09/2013 € 114,22 0,22 0,00 9,79 3 4
13/09/2013 € 154,85 0,29 0,00 20,24 3 3
12/09/2013 € 184,91 0,35 0,00 19,81 3 3
11/09/2013 -€ 142,74 -0,27 -0,27 20,09 2 1
10/09/2013 -€ 23,13 -0,04 -0,04 9,35 2 2
09/09/2013 € 197,45 0,37 0,00 10,14 2 2
06/09/2013 € 121,75 0,23 0,00 10,18 2 2
05/09/2013 € 239,02 0,46 0,00 10,21 1 3
04/09/2013 € 233,35 0,45 0,00 30,14 3 2
03/09/2013 € 170,48 0,33 0,00 19,97 3 3
30/08/2013 € 242,56 0,47 0,00 19,87 2 3
29/08/2013 € 158,08 0,31 0,00 30,11 3 0
28/08/2013 € 44,10 0,09 0,00 0,00 1 5
27/08/2013 -€ 387,74 -0,75 -0,75 40,19 10 8
26/08/2013 € 192,98 0,37 0,00 20,41 4 3
23/08/2013 € 198,06 0,38 0,00 10,34 1 0
22/08/2013 € 73,26 0,14 0,00 0,00 1 4
21/08/2013 -€ 94,49 -0,18 -0,18 29,98 5 2
20/08/2013 € 18,14 0,04 0,00 0,00 0 1
19/08/2013 -€ 32,67 -0,06 -0,06 10,01 2 1
16/08/2013 -€ 62,32 -0,12 -0,12 0,00 0 6
15/08/2013 € 22,61 0,04 0,00 59,99 10 5
14/08/2013 -€ 111,56 -0,22 -0,22 9,98 3 2
13/08/2013 € 88,58 0,17 0,00 0,00 1 5
12/08/2013 -€ 74,85 -0,14 -0,14 40,27 7 4
09/08/2013 € 132,13 0,26 0,00 10,15 1 0
08/08/2013 -€ 159,29 -0,31 -0,31 0,00 0 8
07/08/2013 € 614,97 1,20 0,00 79,40 10 6
06/08/2013 € 159,27 0,31 0,00 39,71 7 7
05/08/2013 -€ 64,13 -0,13 -0,13 40,16 6 5
02/08/2013 € 61,96 0,12 0,00 30,29 5 4
01/08/2013 € 248,95 0,49 0,00 20,13 2 2
31/07/2013 € 41,98 0,08 0,00 20,02 3 2
30/07/2013 € 39,37 0,08 0,00 10,14 3 2
29/07/2013 -€ 179,93 -0,35 -0,35 0,00 2 7
26/07/2013 € 108,16 0,21 0,00 49,80 6 8
25/07/2013 € 696,20 1,39 0,00 69,49 9 2
24/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
23/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
22/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
19/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
18/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
17/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
16/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
15/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
12/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
11/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
10/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
09/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
08/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
05/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
03/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
02/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
01/07/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
28/06/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
27/06/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
26/06/2013 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
26/06/2013 € 0,00 0,00 0,00 Non un numero 0 0


and in trades i see :

Position Symbol Quantity Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price Profit % Profit $ Bars Held Profit per Bar Entry Name Exit Name MAE % MFE %
Long VRTX 91 12/11/2013 58,94 Open Open 2,09 € 111,84 1 € 111,84 Enter -1,51 2,09
Long SYMC 240 12/11/2013 22,35 Open Open 3,11 € 166,80 1 € 166,80 Enter -0,51 3,11
Long VIP 421 12/11/2013 12,86 12/11/2013 12,73 -1,09 -€ 58,94 1 -€ 58,94 Enter Close -1,52 -0,04
Long TSLA 39 12/11/2013 138,13 12/11/2013 137,80 -0,28 -€ 14,87 1 -€ 14,87 Enter Close -1,43 -0,02
Long GOLD 74 12/11/2013 73,10 12/11/2013 73,08 -0,06 -€ 3,48 1 -€ 3,48 Enter Close -0,57 -0,02
Long KLAC 86 11/11/2013 62,44 12/11/2013 62,14 -0,52 -€ 27,80 2 -€ 13,90 Enter Exit -0,50 0,53
Long REGN 19 11/11/2013 274,18 12/11/2013 276,92 0,96 € 50,06 2 € 25,03 Enter Exit -0,08 1,81
Long FB 116 11/11/2013 46,37 11/11/2013 46,20 -0,40 -€ 21,72 1 -€ 21,72 Enter Close -1,40 -0,02
Long GOLD 71 08/11/2013 75,48 11/11/2013 75,16 -0,46 -€ 24,72 2 -€ 12,36 Enter Exit -1,21 1,57
Long TSLA 39 08/11/2013 136,48 11/11/2013 141,00 3,27 € 174,28 2 € 87,14 Enter Exit -3,07 3,29
Long EQIX 34 08/11/2013 156,27 08/11/2013 155,94 -0,25 -€ 13,22 1 -€ 13,22 Enter Close -1,15 -0,02
Long MNST 97 08/11/2013 55,61 08/11/2013 55,16 -0,85 -€ 45,65 1 -€ 45,65 Enter Close -2,18 -0,02
Long CTRX 114 07/11/2013 47,55 08/11/2013 47,65 0,17 € 9,40 2 € 4,70 Enter Exit -0,08 0,80
Long SIRI 1.522 07/11/2013 3,56 08/11/2013 3,61 1,12 € 60,88 2 € 30,44 Enter Exit -0,14 1,26
Long AMGN 48 07/11/2013 110,80 08/11/2013 111,41 0,51 € 27,28 2 € 13,64 Enter Exit -0,15 0,53
Long MDLZ 167 07/11/2013 32,30 07/11/2013 32,09 -0,69 -€ 37,07 1 -€ 37,07 Enter Close -1,60 -0,02
Long GRMN 116 07/11/2013 46,37 07/11/2013 46,35 -0,08 -€ 4,32 1 -€ 4,32 Enter Close -0,39 -0,02
Long VIAB 66 07/11/2013 81,42 07/11/2013 80,91 -0,66 -€ 35,66 1 -€ 35,66 Enter Close -0,74 -0,02
Long FOXA 162 07/11/2013 33,34 07/11/2013 32,80 -1,66 -€ 89,48 1 -€ 89,48 Enter Close -2,12 -0,02
Long ADBE 101 07/11/2013 53,19 07/11/2013 53,17 -0,07 -€ 4,02 1 -€ 4,02 Enter Close -0,19 -0,02
Long AMZN 15 07/11/2013 347,11 07/11/2013 343,56 -1,06 -€ 55,25 1 -€ 55,25 Enter Close -1,53 -0,02
Long GMCR 91 07/11/2013 59,26 07/11/2013 58,18 -1,86 -€ 100,28 1 -€ 100,28 Enter Close -2,11 -0,02
Long VRSK 82 06/11/2013 61,00 07/11/2013 61,68 1,07 € 53,76 2 € 26,88 Enter Exit -1,40 1,62
Long CHRW 91 06/11/2013 59,00 07/11/2013 60,36 2,27 € 121,76 2 € 60,88 Enter Exit -0,22 2,29
Long TSLA 31 06/11/2013 154,81 06/11/2013 151,16 -2,40 -€ 115,15 1 -€ 115,15 Enter Close -5,49 -0,02
Long FOSL 42 06/11/2013 128,80 06/11/2013 128,46 -0,30 -€ 16,28 1 -€ 16,28 Enter Close -1,87 -0,02
Long GILD 80 06/11/2013 67,52 06/11/2013 67,36 -0,27 -€ 14,80 1 -€ 14,80 Enter Close -0,48 -0,02
Long SHLD 93 06/11/2013 58,27 06/11/2013 57,80 -0,84 -€ 45,71 1 -€ 45,71 Enter Close -1,34 -0,02
Long REGN 18 06/11/2013 290,12 06/11/2013 288,27 -0,68 -€ 35,30 1 -€ 35,30 Enter Close -0,77 -0,02
Long CELG 37 06/11/2013 145,99 06/11/2013 144,49 -1,06 -€ 57,50 1 -€ 57,50 Enter Close -1,13 -0,02
Long VIP 392 06/11/2013 13,62 06/11/2013 13,50 -0,95 -€ 50,96 1 -€ 50,96 Enter Close -2,02 -0,04
Long VRTX 85 06/11/2013 63,74 06/11/2013 62,60 -1,83 -€ 98,90 1 -€ 98,90 Enter Close -2,81 -0,02
Long GMCR 86 05/11/2013 62,25 06/11/2013 62,49 0,35 € 18,64 2 € 9,32 Enter Exit -0,29 0,37
Long FOXA 162 05/11/2013 31,71 06/11/2013 34,42 8,51 € 437,02 2 € 218,51 Enter Exit -0,02 8,53
Long HSIC 49 05/11/2013 108,98 06/11/2013 111,76 2,51 € 134,22 2 € 67,11 Enter Exit -0,22 2,53
Long ATVI 329 05/11/2013 16,32 06/11/2013 16,90 3,49 € 187,53 2 € 93,76 Enter Exit -0,58 3,52
Long DTV 86 05/11/2013 62,18 06/11/2013 63,66 2,34 € 125,28 2 € 62,64 Enter Exit -0,89 2,36
Long CHTR 40 05/11/2013 132,40 05/11/2013 131,06 -1,05 -€ 55,60 1 -€ 55,60 Enter Close -2,16 -0,02
Long FAST 108 05/11/2013 49,63 05/11/2013 49,15 -1,00 -€ 53,84 1 -€ 53,84 Enter Close -1,81 -0,02
Long ALXN 45 05/11/2013 119,57 05/11/2013 119,54 -0,06 -€ 3,35 1 -€ 3,35 Enter Close -1,53 -0,02
Long EXPD 120 05/11/2013 44,50 05/11/2013 43,41 -2,49 -€ 132,80 1 -€ 132,80 Enter Close -4,38 -0,02
Long BIDU 34 04/11/2013 155,65 05/11/2013 155,16 -0,35 -€ 18,66 2 -€ 9,33 Enter Exit -0,33 0,22
Long VRTX 81 04/11/2013 66,11 05/11/2013 66,11 -0,04 -€ 2,00 2 -€ 1,00 Enter Exit -0,41 0,13
Long FB 110 04/11/2013 49,00 04/11/2013 48,22 -1,63 -€ 87,80 1 -€ 87,80 Enter Close -2,02 -0,02
Long FFIV 66 31/10/2013 81,23 01/11/2013 81,47 0,26 € 13,84 2 € 6,92 Enter Exit -0,22 0,36
Long CHTR 40 31/10/2013 133,64 01/11/2013 134,70 0,76 € 40,40 2 € 20,20 Enter Exit -0,08 0,77
Long VRTX 76 31/10/2013 70,44 01/11/2013 70,16 -0,43 -€ 23,28 2 -€ 11,64 Enter Exit -0,42 1,27
Long FB 112 31/10/2013 47,16 01/11/2013 50,85 7,79 € 411,28 2 € 205,64 Enter Exit -1,42 7,81
Long MYL 144 31/10/2013 37,28 01/11/2013 38,12 2,22 € 118,96 2 € 59,48 Enter Exit -0,85 2,23
Long CTRX 110 31/10/2013 48,42 31/10/2013 46,97 -3,03 -€ 161,50 1 -€ 161,50 Enter Close -3,20 -0,02
Long BRCM 200 31/10/2013 26,75 31/10/2013 26,72 -0,15 -€ 8,00 1 -€ 8,00 Enter Close -0,47 -0,02
Long GRMN 113 31/10/2013 47,30 31/10/2013 46,75 -1,20 -€ 64,15 1 -€ 64,15 Enter Close -3,11 -0,02
Long GOLD 72 31/10/2013 74,32 31/10/2013 73,90 -0,60 -€ 32,24 1 -€ 32,24 Enter Close -0,58 -0,02
Long WDC 75 31/10/2013 70,80 31/10/2013 69,63 -1,69 -€ 89,75 1 -€ 89,75 Enter Close -2,17 -0,02
Long CELG 35 30/10/2013 150,88 31/10/2013 151,79 0,57 € 29,85 2 € 14,92 Enter Exit -0,40 0,58
Long ADP 72 30/10/2013 73,90 31/10/2013 74,26 0,45 € 23,92 2 € 11,96 Enter Exit -0,19 0,52
Long SPLS 342 30/10/2013 15,62 31/10/2013 15,78 0,96 € 51,30 2 € 25,65 Enter Exit -0,22 0,99
Long PAYX 127 30/10/2013 41,28 31/10/2013 42,23 2,26 € 118,65 2 € 59,32 Enter Exit -0,02 2,45
Long AVGO 120 30/10/2013 44,51 31/10/2013 45,00 1,06 € 56,80 2 € 28,40 Enter Exit -0,27 1,08
Long LBTYA 68 30/10/2013 77,75 31/10/2013 77,79 0,01 € 0,72 2 € 0,36 Enter Exit -0,34 0,29
Long SHLD 91 30/10/2013 58,15 31/10/2013 58,65 0,82 € 43,50 2 € 21,75 Enter Exit -0,04 0,88
Long EQIX 32 30/10/2013 163,35 30/10/2013 162,18 -0,75 -€ 39,44 1 -€ 39,44 Enter Close -1,27 -0,02
Long PCAR 94 29/10/2013 56,56 30/10/2013 56,38 -0,36 -€ 18,92 2 -€ 9,46 Enter Exit -2,00 0,10
Long VRTX 71 29/10/2013 75,02 30/10/2013 74,97 -0,10 -€ 5,55 2 -€ 2,77 Enter Exit -3,28 1,41
Long REGN 18 29/10/2013 295,19 30/10/2013 300,00 1,59 € 84,58 2 € 42,29 Enter Exit -1,55 1,61
Long GOLD 70 29/10/2013 75,83 30/10/2013 77,20 1,77 € 93,90 2 € 46,95 Enter Exit -0,23 1,79
Long STX 110 29/10/2013 48,35 29/10/2013 48,25 -0,24 -€ 13,00 1 -€ 13,00 Enter Close -1,59 -0,02
Long ATVI 317 29/10/2013 16,81 29/10/2013 16,59 -1,37 -€ 72,91 1 -€ 72,91 Enter Close -1,40 -0,03
Long FB 105 28/10/2013 50,78 28/10/2013 50,23 -1,12 -€ 59,75 1 -€ 59,75 Enter Close -2,32 -0,02
Long MXIM 181 28/10/2013 29,59 28/10/2013 29,55 -0,17 -€ 9,24 1 -€ 9,24 Enter Close -0,22 -0,02
Long NFLX 16 28/10/2013 320,46 28/10/2013 314,00 -2,05 -€ 105,36 1 -€ 105,36 Enter Close -2,72 -0,02
Long BIDU 34 28/10/2013 155,51 28/10/2013 154,12 -0,93 -€ 49,26 1 -€ 49,26 Enter Close -1,95 -0,02
Long TSLA 32 28/10/2013 165,21 28/10/2013 162,86 -1,46 -€ 77,20 1 -€ 77,20 Enter Close -1,84 -0,02
Long CERN 94 25/10/2013 55,55 28/10/2013 55,93 0,65 € 33,72 2 € 16,86 Enter Exit -2,02 1,02
Long WYNN 32 25/10/2013 165,86 28/10/2013 168,08 1,30 € 69,04 2 € 34,52 Enter Exit -1,26 1,38
Long YHOO 166 25/10/2013 32,07 28/10/2013 32,09 0,02 € 1,32 2 € 0,66 Enter Exit -0,24 0,54
Long KLAC 86 25/10/2013 61,95 28/10/2013 63,60 2,63 € 139,90 2 € 69,95 Enter Exit -0,34 3,10
Long ESRX 86 25/10/2013 61,99 25/10/2013 60,88 -1,83 -€ 97,46 1 -€ 97,46 Enter Close -4,52 -0,02
Long FFIV 63 25/10/2013 84,39 25/10/2013 82,71 -2,03 -€ 107,84 1 -€ 107,84 Enter Close -2,42 -0,02
Long GMCR 87 24/10/2013 60,91 25/10/2013 62,76 3,00 € 158,95 2 € 79,47 Enter Exit -1,27 3,33
Long SRCL 45 24/10/2013 113,44 25/10/2013 117,03 3,13 € 159,55 2 € 79,78 Enter Exit -0,50 3,15
Long SIRI 1.336 24/10/2013 3,90 25/10/2013 3,84 -1,79 -€ 93,52 2 -€ 46,76 Enter Exit -1,67 0,13
Long LMCA 34 24/10/2013 152,43 25/10/2013 156,48 2,62 € 135,70 2 € 67,85 Enter Exit -1,55 2,64
Long SYMC 220 24/10/2013 21,30 25/10/2013 21,79 2,25 € 105,60 2 € 52,80 Enter Exit -1,95 2,28
Long AKAM 104 24/10/2013 46,79 24/10/2013 46,06 -1,60 -€ 77,92 1 -€ 77,92 Enter Close -1,79 -0,02
Long ORLY 40 24/10/2013 125,80 24/10/2013 125,08 -0,61 -€ 30,80 1 -€ 30,80 Enter Close -2,44 -0,02
Long BRCM 201 23/10/2013 24,99 24/10/2013 26,36 5,44 € 273,36 2 € 136,68 Enter Exit -1,58 5,46
Long STX 110 23/10/2013 48,06 24/10/2013 48,00 -0,16 -€ 8,60 2 -€ 4,30 Enter Exit -0,39 0,02
Long ADI 114 23/10/2013 46,18 24/10/2013 46,67 1,02 € 53,86 2 € 26,93 Enter Exit -0,06 1,04
Long GOLD 72 23/10/2013 72,91 24/10/2013 74,69 2,40 € 126,16 2 € 63,08 Enter Exit -0,46 2,42
Long AVGO 116 23/10/2013 45,39 24/10/2013 45,28 -0,28 -€ 14,76 2 -€ 7,38 Enter Exit -1,52 -0,02
Long SNDK 78 23/10/2013 67,33 24/10/2013 69,31 2,90 € 152,44 2 € 76,22 Enter Exit -0,64 2,92
Long TSLA 31 23/10/2013 166,65 23/10/2013 164,50 -1,33 -€ 68,65 1 -€ 68,65 Enter Close -3,92 -0,02
Long FFIV 60 23/10/2013 87,91 23/10/2013 86,31 -1,86 -€ 98,00 1 -€ 98,00 Enter Close -2,67 -0,02
Long WDC 75 23/10/2013 70,33 23/10/2013 70,11 -0,35 -€ 18,50 1 -€ 18,50 Enter Close -0,77 -0,02
Long MXIM 183 23/10/2013 29,01 23/10/2013 28,92 -0,35 -€ 18,47 1 -€ 18,47 Enter Close -0,92 -0,02
Long BIDU 33 22/10/2013 158,15 23/10/2013 155,15 -1,94 -€ 101,00 2 -€ 50,50 Enter Exit -3,14 0,25
Long FB 101 22/10/2013 52,43 23/10/2013 51,75 -1,33 -€ 70,68 2 -€ 35,34 Enter Exit -1,32 0,46
Long NUAN 323 22/10/2013 16,48 23/10/2013 16,50 0,06 € 3,23 2 € 1,61 Enter Exit -0,33 0,09
Long CHKP 90 22/10/2013 58,66 22/10/2013 58,49 -0,33 -€ 17,30 1 -€ 17,30 Enter Close -0,43 -0,02
Long NFLX 15 22/10/2013 339,66 22/10/2013 322,52 -5,09 -€ 259,10 1 -€ 259,10 Enter Close -5,37 -0,02
Long MU 323 21/10/2013 16,56 22/10/2013 16,70 0,79 € 41,99 2 € 21,00 Enter Exit -0,33 0,82
Long REGN 18 21/10/2013 295,53 21/10/2013 294,89 -0,25 -€ 13,52 1 -€ 13,52 Enter Close -0,57 -0,02
Long ALXN 50 21/10/2013 105,96 21/10/2013 105,88 -0,11 -€ 6,00 1 -€ 6,00 Enter Close -0,43 -0,02
Long TSLA 29 21/10/2013 178,44 21/10/2013 172,60 -3,31 -€ 171,36 1 -€ 171,36 Enter Close -4,19 -0,02
Long ISRG 13 18/10/2013 370,22 21/10/2013 376,57 1,67 € 80,55 2 € 40,27 Enter Exit -0,08 1,69
Long MYL 138 18/10/2013 38,47 21/10/2013 38,49 0,01 € 0,76 2 € 0,38 Enter Exit -3,14 0,19
Long MXIM 183 17/10/2013 28,97 18/10/2013 29,74 2,62 € 138,91 2 € 69,46 Enter Exit -0,40 2,64
Long EBAY 102 17/10/2013 50,33 18/10/2013 51,58 2,44 € 125,50 2 € 62,75 Enter Exit -0,22 2,46
Long YHOO 164 17/10/2013 32,34 18/10/2013 33,17 2,53 € 134,12 2 € 67,06 Enter Exit -0,11 2,55
Long XLNX 117 17/10/2013 45,38 18/10/2013 45,18 -0,48 -€ 25,40 2 -€ 12,70 Enter Exit -2,84 0,00
Long GMCR 83 17/10/2013 64,15 17/10/2013 62,17 -3,12 -€ 166,34 1 -€ 166,34 Enter Close -3,50 -0,02
Long CTSH 63 16/10/2013 83,98 17/10/2013 83,98 -0,04 -€ 2,00 2 -€ 1,00 Enter Exit -0,23 0,83
Long LLTC 137 16/10/2013 38,46 17/10/2013 38,88 1,05 € 55,54 2 € 27,77 Enter Exit -0,41 1,67
Long NUAN 300 15/10/2013 17,65 16/10/2013 17,89 1,30 € 69,00 2 € 34,50 Enter Exit -0,20 1,33
Long NTAP 131 15/10/2013 40,36 16/10/2013 40,81 1,08 € 56,95 2 € 28,48 Enter Exit -0,07 1,10
Long GMCR 80 15/10/2013 66,31 15/10/2013 65,82 -0,78 -€ 41,20 1 -€ 41,20 Enter Close -1,41 -0,02
Long SHLD 99 14/10/2013 53,44 15/10/2013 54,75 2,41 € 127,69 2 € 63,85 Enter Exit -0,52 2,43
Long EXPE 106 14/10/2013 49,75 14/10/2013 48,51 -2,53 -€ 133,44 1 -€ 133,44 Enter Close -5,02 -0,02
Long MU 299 11/10/2013 17,80 11/10/2013 16,84 -5,45 -€ 290,03 1 -€ 290,03 Enter Close -6,99 -0,03
Long CTXS 82 10/10/2013 58,36 11/10/2013 59,03 1,11 € 52,94 2 € 26,47 Enter Exit -0,64 1,13
Long GMCR 78 10/10/2013 67,75 10/10/2013 67,16 -0,91 -€ 48,02 1 -€ 48,02 Enter Close -3,72 -0,02
Long SHLD 90 10/10/2013 58,98 10/10/2013 55,27 -6,33 -€ 335,90 1 -€ 335,90 Enter Close -7,43 -0,02
Long REGN 19 09/10/2013 281,56 10/10/2013 289,40 2,75 € 146,96 2 € 73,48 Enter Exit -3,72 2,77
Long WFM 92 09/10/2013 57,71 10/10/2013 58,81 1,87 € 99,20 2 € 49,60 Enter Exit -0,02 1,89
Long FAST 109 09/10/2013 48,13 09/10/2013 46,85 -2,70 -€ 141,52 1 -€ 141,52 Enter Close -4,76 -0,02
Long FOSL 46 08/10/2013 115,59 09/10/2013 115,86 0,20 € 10,42 2 € 5,21 Enter Exit -0,68 0,21
Long ROST 76 08/10/2013 70,42 09/10/2013 71,79 1,91 € 102,12 2 € 51,06 Enter Exit -1,82 1,93
Long AMZN 17 08/10/2013 302,35 09/10/2013 303,42 0,31 € 16,19 2 € 8,09 Enter Exit -0,71 0,33
Long ADSK 132 08/10/2013 40,57 08/10/2013 40,39 -0,48 -€ 25,76 1 -€ 25,76 Enter Close -0,83 -0,02
Long MU 299 08/10/2013 18,04 08/10/2013 17,93 -0,67 -€ 35,88 1 -€ 35,88 Enter Close -1,75 -0,03
Long AKAM 106 08/10/2013 50,45 08/10/2013 50,00 -0,93 -€ 49,70 1 -€ 49,70 Enter Close -1,11 -0,02
Long VRTX 73 08/10/2013 73,35 08/10/2013 72,22 -1,58 -€ 84,49 1 -€ 84,49 Enter Close -2,54 -0,02
Long BIDU 35 08/10/2013 153,77 08/10/2013 148,75 -3,30 -€ 177,70 1 -€ 177,70 Enter Close -4,64 -0,02
Long YHOO 162 08/10/2013 33,27 08/10/2013 32,93 -1,06 -€ 57,08 1 -€ 57,08 Enter Close -3,54 -0,02
Long FFIV 60 08/10/2013 89,16 08/10/2013 88,79 -0,45 -€ 24,20 1 -€ 24,20 Enter Close -0,53 -0,02
Long VIP 447 07/10/2013 12,01 08/10/2013 12,40 3,16 € 169,86 2 € 84,93 Enter Exit -0,12 3,62
Long REGN 18 07/10/2013 298,39 08/10/2013 298,15 -0,12 -€ 6,32 2 -€ 3,16 Enter Exit -0,76 0,17
Long MAT 130 07/10/2013 41,17 07/10/2013 41,15 -0,09 -€ 4,60 1 -€ 4,60 Enter Close -0,12 -0,02
Long ALXN 47 03/10/2013 113,25 04/10/2013 113,85 0,49 € 26,20 2 € 13,10 Enter Exit -0,49 0,84
Long CTRX 119 03/10/2013 44,74 04/10/2013 44,90 0,32 € 17,04 2 € 8,52 Enter Exit -0,69 0,34
Long ISRG 14 03/10/2013 360,08 04/10/2013 360,92 0,19 € 9,76 2 € 4,88 Enter Exit -0,59 0,22
Long CTXS 78 03/10/2013 68,63 04/10/2013 68,78 0,18 € 9,70 2 € 4,85 Enter Exit -0,19 0,33
Long CELG 35 03/10/2013 151,45 04/10/2013 152,88 0,91 € 48,05 2 € 24,02 Enter Exit -0,67 0,93
Long CHRW 93 03/10/2013 57,39 04/10/2013 57,83 0,73 € 38,92 2 € 19,46 Enter Exit -0,09 0,75
Long YHOO 161 03/10/2013 33,21 04/10/2013 33,96 2,22 € 118,75 2 € 59,38 Enter Exit -0,05 2,24
Long NFLX 16 03/10/2013 318,79 04/10/2013 323,68 1,49 € 76,24 2 € 38,12 Enter Exit -0,25 1,51
Long BIIB 22 03/10/2013 238,67 03/10/2013 233,84 -2,06 -€ 108,26 1 -€ 108,26 Enter Close -2,19 -0,02
Long REGN 17 03/10/2013 305,27 03/10/2013 303,57 -0,60 -€ 30,90 1 -€ 30,90 Enter Close -1,69 -0,02
Long EQIX 30 02/10/2013 176,92 02/10/2013 175,62 -0,77 -€ 41,00 1 -€ 41,00 Enter Close -0,92 -0,02
Long TSLA 28 02/10/2013 186,11 02/10/2013 180,95 -2,81 -€ 146,48 1 -€ 146,48 Enter Close -5,77 -0,02
Long GOLD 77 01/10/2013 69,37 02/10/2013 70,16 1,10 € 58,83 2 € 29,41 Enter Exit -0,31 1,58
Long CHRW 90 30/09/2013 58,78 01/10/2013 59,71 1,54 € 81,70 2 € 40,85 Enter Exit -0,16 1,56
Long GMCR 72 30/09/2013 72,93 01/10/2013 75,06 2,88 € 151,36 2 € 75,68 Enter Exit -2,28 3,27
Long MDLZ 172 30/09/2013 30,90 01/10/2013 31,31 1,29 € 68,52 2 € 34,26 Enter Exit -0,08 1,66
Long CTSH 66 30/09/2013 80,00 01/10/2013 81,78 2,19 € 115,48 2 € 57,74 Enter Exit -0,64 2,63
Long BIDU 35 30/09/2013 148,97 01/10/2013 155,30 4,21 € 219,55 2 € 109,78 Enter Exit -0,50 4,23
Long CTRX 115 30/09/2013 46,14 30/09/2013 45,95 -0,45 -€ 23,85 1 -€ 23,85 Enter Close -0,84 -0,02
Long BRCM 206 27/09/2013 25,72 30/09/2013 25,62 -0,43 -€ 22,66 2 -€ 11,33 Enter Exit -0,45 0,45
Long SHLD 91 27/09/2013 58,15 30/09/2013 58,58 0,70 € 37,13 2 € 18,57 Enter Exit -0,78 1,53
Long CSCO 228 27/09/2013 23,22 30/09/2013 23,12 -0,47 -€ 25,08 2 -€ 12,54 Enter Exit -0,75 0,45
Long WDC 84 26/09/2013 63,10 27/09/2013 63,04 -0,13 -€ 7,04 2 -€ 3,52 Enter Exit -0,34 0,33
Long MDLZ 169 25/09/2013 30,05 26/09/2013 32,04 6,58 € 334,31 2 € 167,16 Enter Exit -0,02 6,80
Long GMCR 68 25/09/2013 76,86 25/09/2013 75,82 -1,39 -€ 72,72 1 -€ 72,72 Enter Close -1,98 -0,02
Long BRCM 198 24/09/2013 26,51 25/09/2013 26,61 0,34 € 17,80 2 € 8,90 Enter Exit -0,36 0,51
Long VRTX 71 24/09/2013 73,48 25/09/2013 74,55 1,42 € 73,97 2 € 36,98 Enter Exit -0,09 1,44
Long DTV 86 24/09/2013 60,72 24/09/2013 60,64 -0,17 -€ 8,88 1 -€ 8,88 Enter Close -0,22 -0,02
Long CTXS 72 24/09/2013 72,65 24/09/2013 72,29 -0,53 -€ 27,92 1 -€ 27,92 Enter Close -1,31 -0,02
Long REGN 17 23/09/2013 293,23 24/09/2013 296,22 0,98 € 48,83 2 € 24,42 Enter Exit -0,44 1,00
Long BBBY 71 23/09/2013 72,06 24/09/2013 74,77 3,72 € 190,41 2 € 95,20 Enter Exit -0,27 3,74
Long CELG 36 23/09/2013 145,47 24/09/2013 146,63 0,76 € 39,76 2 € 19,88 Enter Exit -0,03 0,88
Long MU 314 23/09/2013 16,76 24/09/2013 17,13 2,15 € 113,04 2 € 56,52 Enter Exit -0,15 2,18
Long TSLA 29 23/09/2013 177,11 24/09/2013 179,14 1,11 € 56,87 2 € 28,43 Enter Exit -0,02 2,24
Long FFIV 57 23/09/2013 91,05 23/09/2013 89,17 -2,10 -€ 109,16 1 -€ 109,16 Enter Close -2,13 -0,02
Long GMCR 64 23/09/2013 81,67 23/09/2013 79,43 -2,78 -€ 145,36 1 -€ 145,36 Enter Close -5,53 -0,02
Long NFLX 17 23/09/2013 302,42 23/09/2013 302,04 -0,16 -€ 8,46 1 -€ 8,46 Enter Close -0,98 -0,02
Long GRMN 121 20/09/2013 43,53 23/09/2013 43,62 0,17 € 8,89 2 € 4,44 Enter Exit -0,06 0,19
Long MNST 95 20/09/2013 55,29 23/09/2013 54,87 -0,80 -€ 41,90 2 -€ 20,95 Enter Exit -2,62 1,08
Long GOLD 70 20/09/2013 74,99 20/09/2013 73,38 -2,19 -€ 114,70 1 -€ 114,70 Enter Close -2,25 -0,02
Long CTRX 104 20/09/2013 50,50 20/09/2013 49,52 -1,98 -€ 103,92 1 -€ 103,92 Enter Close -3,23 -0,02
Long SHLD 88 18/09/2013 60,14 18/09/2013 59,62 -0,90 -€ 47,76 1 -€ 47,76 Enter Close -3,91 -0,02
Long CTRX 98 18/09/2013 53,78 18/09/2013 50,82 -5,54 -€ 292,08 1 -€ 292,08 Enter Close -7,90 -0,02
Long ESRX 83 18/09/2013 63,81 18/09/2013 62,89 -1,48 -€ 78,36 1 -€ 78,36 Enter Close -1,70 -0,02
Long EQIX 30 16/09/2013 172,27 17/09/2013 174,28 1,13 € 58,30 2 € 29,15 Enter Exit -1,16 1,15
Long AAPL 11 16/09/2013 453,12 16/09/2013 450,12 -0,70 -€ 35,00 1 -€ 35,00 Enter Close -1,32 -0,02
Long FB 123 16/09/2013 43,10 16/09/2013 42,51 -1,41 -€ 74,57 1 -€ 74,57 Enter Close -1,57 -0,02
Long YHOO 183 13/09/2013 28,91 16/09/2013 29,64 2,49 € 131,59 2 € 65,80 Enter Exit -0,40 2,51
Long MU 333 13/09/2013 15,90 16/09/2013 16,54 3,96 € 209,79 2 € 104,90 Enter Exit -1,48 3,99
Long VRTX 67 13/09/2013 78,82 13/09/2013 78,25 -0,76 -€ 40,19 1 -€ 40,19 Enter Close -2,24 -0,02
Long SYMC 215 12/09/2013 24,47 13/09/2013 25,09 2,49 € 131,15 2 € 65,58 Enter Exit -0,47 2,51
Long NFLX 17 12/09/2013 299,52 13/09/2013 302,00 0,79 € 40,16 2 € 20,08 Enter Exit -0,41 0,81
Long GOLD 74 12/09/2013 70,80 12/09/2013 69,92 -1,28 -€ 67,12 1 -€ 67,12 Enter Close -1,45 -0,02
Long SHLD 96 11/09/2013 54,57 12/09/2013 56,50 3,50 € 183,28 2 € 91,64 Enter Exit -2,42 3,52
Long QCOM 77 11/09/2013 67,85 12/09/2013 68,73 1,26 € 65,76 2 € 32,88 Enter Exit -0,55 1,28
Long AAPL 10 10/09/2013 490,68 11/09/2013 467,01 -4,86 -€ 238,70 2 -€ 119,35 Enter Exit -4,84 0,79
Long GOLD 70 10/09/2013 74,56 10/09/2013 73,43 -1,55 -€ 81,10 1 -€ 81,10 Enter Close -2,59 -0,02
Long CTRX 97 09/09/2013 52,86 10/09/2013 55,56 5,07 € 259,90 2 € 129,95 Enter Exit -0,02 5,09
Long TSLA 32 09/09/2013 162,25 09/09/2013 160,70 -0,99 -€ 51,60 1 -€ 51,60 Enter Close -2,32 -0,02
Long VRTX 68 06/09/2013 76,43 09/09/2013 79,13 3,49 € 181,60 2 € 90,80 Enter Exit -0,94 3,51
Long GMCR 63 06/09/2013 83,30 06/09/2013 82,14 -1,43 -€ 75,08 1 -€ 75,08 Enter Close -1,94 -0,02
Long FISV 55 05/09/2013 93,09 06/09/2013 98,15 5,40 € 276,30 2 € 138,15 Enter Exit -0,45 5,42
Long BBBY 72 04/09/2013 71,91 05/09/2013 72,52 0,81 € 41,92 2 € 20,96 Enter Exit -0,27 0,83
Long PAYX 138 04/09/2013 36,80 05/09/2013 38,77 5,31 € 269,86 2 € 134,93 Enter Exit -0,02 5,52
Long SYMC 206 04/09/2013 25,29 05/09/2013 25,26 -0,16 -€ 8,24 2 -€ 4,12 Enter Exit -0,22 0,10
Long VOD 166 03/09/2013 31,17 04/09/2013 31,99 2,59 € 134,12 2 € 67,06 Enter Exit -0,24 2,68
Long MSFT 160 03/09/2013 31,75 04/09/2013 31,39 -1,17 -€ 59,60 2 -€ 29,80 Enter Exit -1,47 0,39
Long MNST 93 03/09/2013 55,50 03/09/2013 54,02 -2,71 -€ 139,64 1 -€ 139,64 Enter Close -2,83 -0,02
Long GMCR 60 30/08/2013 85,71 03/09/2013 87,38 1,91 € 98,20 2 € 49,10 Enter Exit -0,02 1,93
Long BIDU 38 30/08/2013 135,47 03/09/2013 137,89 1,75 € 89,96 2 € 44,98 Enter Exit -0,29 1,77
Long NUAN 286 29/08/2013 18,03 30/08/2013 18,90 4,77 € 245,96 2 € 122,98 Enter Exit -0,19 4,80
Long STX 136 29/08/2013 37,66 30/08/2013 38,26 1,55 € 79,60 2 € 39,80 Enter Exit -1,32 1,57
Long WDC 85 29/08/2013 60,45 30/08/2013 60,93 0,76 € 38,80 2 € 19,40 Enter Exit -1,82 0,77
Long GOLD 65 28/08/2013 78,24 28/08/2013 78,08 -0,24 -€ 12,40 1 -€ 12,40 Enter Close -1,05 -0,02
Long XLNX 120 27/08/2013 43,04 28/08/2013 43,26 0,47 € 24,40 2 € 12,20 Enter Exit -0,02 0,49
Long MSFT 156 27/08/2013 33,25 28/08/2013 33,39 0,38 € 19,84 2 € 9,92 Enter Exit -0,32 0,40
Long CTXS 73 27/08/2013 70,28 28/08/2013 70,48 0,25 € 12,60 2 € 6,30 Enter Exit -0,18 0,27
Long MYL 150 27/08/2013 34,60 28/08/2013 34,84 0,66 € 34,00 2 € 17,00 Enter Exit -0,42 0,67
Long DISCA 65 27/08/2013 79,41 27/08/2013 78,28 -1,46 -€ 75,45 1 -€ 75,45 Enter Close -1,48 -0,02
Long STX 133 27/08/2013 38,93 27/08/2013 38,51 -1,12 -€ 57,86 1 -€ 57,86 Enter Close -1,71 -0,02
Long FFIV 62 27/08/2013 83,71 27/08/2013 82,84 -1,08 -€ 55,94 1 -€ 55,94 Enter Close -1,35 -0,02
Long SNDK 94 27/08/2013 54,86 27/08/2013 54,03 -1,55 -€ 80,02 1 -€ 80,02 Enter Close -1,95 -0,02
Long WYNN 37 27/08/2013 139,28 27/08/2013 139,21 -0,09 -€ 4,59 1 -€ 4,59 Enter Close -0,40 -0,02
Long KLAC 94 27/08/2013 54,86 27/08/2013 54,67 -0,39 -€ 19,86 1 -€ 19,86 Enter Close -0,40 -0,02
Long INTU 83 26/08/2013 61,50 27/08/2013 63,51 3,23 € 164,83 2 € 82,41 Enter Exit -0,02 4,57
Long ADP 73 26/08/2013 69,89 27/08/2013 71,22 1,86 € 95,09 2 € 47,54 Enter Exit -0,02 3,04
Long EXPE 107 26/08/2013 48,15 26/08/2013 47,20 -2,01 -€ 103,65 1 -€ 103,65 Enter Close -2,28 -0,02
Long ADSK 134 26/08/2013 38,59 26/08/2013 37,89 -1,85 -€ 95,80 1 -€ 95,80 Enter Close -2,22 -0,02
Long NUAN 277 23/08/2013 18,59 26/08/2013 19,33 3,93 € 202,21 2 € 101,11 Enter Exit -0,35 3,95
Long SHLD 123 22/08/2013 39,73 22/08/2013 39,72 -0,07 -€ 3,23 1 -€ 3,23 Enter Close -1,71 -0,02
Long GOLD 66 21/08/2013 77,45 22/08/2013 78,44 1,24 € 63,34 2 € 31,67 Enter Exit -0,26 1,26
Long LLTC 133 21/08/2013 38,53 22/08/2013 38,77 0,58 € 29,92 2 € 14,96 Enter Exit -0,20 0,60
Long ADI 110 21/08/2013 46,49 22/08/2013 47,00 1,06 € 54,10 2 € 27,05 Enter Exit -0,17 1,08
Long SPLS 317 21/08/2013 14,74 21/08/2013 14,27 -3,26 -€ 152,16 1 -€ 152,16 Enter Close -4,72 -0,03
Long EXPE 112 21/08/2013 45,80 21/08/2013 45,70 -0,26 -€ 13,20 1 -€ 13,20 Enter Close -0,26 -0,02
Long GOLD 66 19/08/2013 78,12 20/08/2013 78,48 0,42 € 21,76 2 € 10,88 Enter Exit -0,38 0,44
Long SHLD 127 19/08/2013 40,39 19/08/2013 40,12 -0,71 -€ 36,29 1 -€ 36,29 Enter Close -2,15 -0,02
Long EXPE 108 15/08/2013 47,60 16/08/2013 47,59 -0,06 -€ 3,08 2 -€ 1,54 Enter Exit -0,73 0,34
Long FOSL 43 15/08/2013 117,88 16/08/2013 118,41 0,41 € 20,79 2 € 10,40 Enter Exit -0,26 0,51
Long GILD 90 15/08/2013 56,86 16/08/2013 56,76 -0,21 -€ 11,00 2 -€ 5,50 Enter Exit -1,60 0,03
Long MSFT 163 15/08/2013 31,49 16/08/2013 31,79 0,91 € 46,90 2 € 23,45 Enter Exit -2,08 0,93
Long SPLS 310 15/08/2013 16,63 16/08/2013 16,68 0,24 € 12,40 2 € 6,20 Enter Exit -0,75 0,57
Long LBTYA 69 15/08/2013 74,23 16/08/2013 75,67 1,90 € 97,36 2 € 48,68 Enter Exit -0,33 2,01
Long ALXN 48 15/08/2013 106,81 15/08/2013 106,15 -0,66 -€ 33,68 1 -€ 33,68 Enter Close -0,97 -0,02
Long DISCA 64 15/08/2013 80,45 15/08/2013 80,35 -0,16 -€ 8,40 1 -€ 8,40 Enter Close -0,27 -0,02
Long EQIX 30 15/08/2013 167,95 15/08/2013 165,89 -1,27 -€ 63,80 1 -€ 63,80 Enter Close -2,53 -0,02
Long REGN 21 15/08/2013 236,12 15/08/2013 233,82 -1,01 -€ 50,30 1 -€ 50,30 Enter Close -1,13 -0,02
Long MNST 85 14/08/2013 60,45 15/08/2013 60,03 -0,73 -€ 37,70 2 -€ 18,85 Enter Exit -0,71 0,18
Long TSLA 36 14/08/2013 142,17 14/08/2013 139,36 -2,02 -€ 103,16 1 -€ 103,16 Enter Close -2,92 -0,02
Long LLTC 130 14/08/2013 39,76 14/08/2013 39,64 -0,34 -€ 17,60 1 -€ 17,60 Enter Close -0,52 -0,02
Long FB 139 13/08/2013 37,12 13/08/2013 37,02 -0,31 -€ 15,90 1 -€ 15,90 Enter Close -0,96 -0,02
Long CHTR 41 12/08/2013 123,95 13/08/2013 127,18 2,57 € 130,43 2 € 65,22 Enter Exit -3,68 2,59
Long BRCM 203 12/08/2013 25,40 13/08/2013 26,35 3,70 € 190,82 2 € 95,41 Enter Exit -8,48 3,72
Long REGN 21 12/08/2013 244,30 13/08/2013 245,59 0,49 € 25,09 2 € 12,54 Enter Exit -0,62 0,66
Long MNST 82 12/08/2013 62,55 13/08/2013 63,15 0,92 € 47,20 2 € 23,60 Enter Exit -2,34 0,94
Long TSLA 34 12/08/2013 148,79 12/08/2013 147,38 -0,99 -€ 49,94 1 -€ 49,94 Enter Close -4,55 -0,02
Long ALXN 46 12/08/2013 111,05 12/08/2013 109,26 -1,65 -€ 84,34 1 -€ 84,34 Enter Close -2,54 -0,02
Long BIIB 24 12/08/2013 207,40 12/08/2013 206,89 -0,29 -€ 14,24 1 -€ 14,24 Enter Close -1,88 -0,02
Long NVDA 362 09/08/2013 14,12 12/08/2013 13,90 -1,63 -€ 83,26 2 -€ 41,63 Enter Exit -1,59 2,58
Long EXPD 126 07/08/2013 40,43 08/08/2013 41,35 2,24 € 113,92 2 € 56,96 Enter Exit -0,74 2,26
Long NUAN 274 07/08/2013 17,98 08/08/2013 19,50 8,40 € 413,74 2 € 206,87 Enter Exit -0,47 8,43
Long CHTR 40 07/08/2013 124,86 08/08/2013 129,85 3,96 € 197,60 2 € 98,80 Enter Exit -0,18 3,98
Long MU 373 07/08/2013 13,68 08/08/2013 13,81 0,88 € 44,76 2 € 22,38 Enter Exit -0,62 0,91
Long SHLD 122 07/08/2013 41,61 08/08/2013 42,11 1,16 € 59,00 2 € 29,50 Enter Exit -0,88 1,18
Long GMCR 64 07/08/2013 78,78 08/08/2013 73,50 -6,74 -€ 339,92 2 -€ 169,96 Enter Exit -6,72 0,59
Long CHRW 88 07/08/2013 56,04 08/08/2013 56,35 0,51 € 25,28 2 € 12,64 Enter Exit -0,81 0,53
Long EXPE 102 07/08/2013 49,64 08/08/2013 51,18 3,06 € 155,08 2 € 77,54 Enter Exit -0,40 3,08
Long TSLA 36 07/08/2013 138,70 07/08/2013 134,23 -3,26 -€ 162,92 1 -€ 162,92 Enter Close -4,59 -0,02
Long FOSL 41 07/08/2013 121,96 07/08/2013 121,14 -0,71 -€ 35,62 1 -€ 35,62 Enter Close -1,21 -0,02
Long AMGN 48 06/08/2013 104,65 07/08/2013 104,59 -0,10 -€ 4,88 2 -€ 2,44 Enter Exit -0,10 0,52
Long ATVI 295 06/08/2013 17,22 07/08/2013 17,48 1,45 € 73,75 2 € 36,88 Enter Exit -0,32 1,48
Long GILD 85 06/08/2013 59,26 07/08/2013 60,13 1,43 € 71,95 2 € 35,98 Enter Exit -0,15 1,45
Long LINTA 209 06/08/2013 23,29 07/08/2013 23,91 2,62 € 127,49 2 € 63,75 Enter Exit -1,27 2,68
Long GOLD 73 06/08/2013 69,22 06/08/2013 66,74 -3,62 -€ 183,04 1 -€ 183,04 Enter Close -3,60 -0,02
Long CELG 35 06/08/2013 142,62 06/08/2013 141,74 -0,66 -€ 32,80 1 -€ 32,80 Enter Close -1,16 -0,02
Long REGN 19 06/08/2013 258,65 06/08/2013 254,50 -1,65 -€ 80,85 1 -€ 80,85 Enter Close -3,69 -0,02
Long FAST 105 05/08/2013 48,49 06/08/2013 49,03 1,07 € 54,70 2 € 27,35 Enter Exit -0,27 1,61
Long CHTR 39 05/08/2013 128,84 06/08/2013 131,00 1,64 € 82,24 2 € 41,12 Enter Exit -0,16 1,66
Long EXPD 127 05/08/2013 40,01 06/08/2013 41,92 4,73 € 240,57 2 € 120,29 Enter Exit -0,09 4,75
Long BIDU 38 05/08/2013 133,66 06/08/2013 133,07 -0,48 -€ 24,42 2 -€ 12,21 Enter Exit -1,13 0,15
Long FOSL 46 05/08/2013 110,54 05/08/2013 107,42 -2,86 -€ 145,52 1 -€ 145,52 Enter Close -3,12 -0,02
Long SHLD 113 05/08/2013 45,10 05/08/2013 44,70 -0,93 -€ 47,20 1 -€ 47,20 Enter Close -1,68 -0,02
Long ATVI 291 02/08/2013 17,50 05/08/2013 17,83 1,83 € 93,12 2 € 46,56 Enter Exit -0,60 3,29
Long VRTX 64 02/08/2013 78,55 05/08/2013 79,49 1,16 € 58,16 2 € 29,08 Enter Exit -0,06 1,18
Long BRCM 190 02/08/2013 26,78 05/08/2013 27,00 0,78 € 39,80 2 € 19,90 Enter Exit -0,02 0,80
Long LBTYA 64 02/08/2013 78,97 02/08/2013 78,92 -0,10 -€ 5,20 1 -€ 5,20 Enter Close -1,91 -0,02
Long GOLD 71 02/08/2013 71,29 02/08/2013 70,58 -1,04 -€ 52,41 1 -€ 52,41 Enter Close -1,17 -0,02
Long ADP 72 01/08/2013 70,13 02/08/2013 71,22 1,51 € 76,48 2 € 38,24 Enter Exit -0,05 2,43
Long DTV 82 01/08/2013 60,13 02/08/2013 61,07 1,52 € 75,08 2 € 37,54 Enter Exit -0,57 3,09
Long AMGN 47 31/07/2013 107,31 01/08/2013 109,60 2,09 € 105,63 2 € 52,81 Enter Exit -0,83 2,11
Long ADSK 143 31/07/2013 35,35 01/08/2013 34,79 -1,62 -€ 82,08 2 -€ 41,04 Enter Exit -1,77 0,09
Long VRTX 63 31/07/2013 80,39 31/07/2013 79,80 -0,77 -€ 39,17 1 -€ 39,17 Enter Close -0,94 -0,02
Long TSLA 39 30/07/2013 128,76 31/07/2013 132,57 2,92 € 146,59 2 € 73,30 Enter Exit -0,47 2,94
Long ESRX 77 30/07/2013 64,97 30/07/2013 64,94 -0,09 -€ 4,31 1 -€ 4,31 Enter Close -1,14 -0,02
Long DISCA 61 30/07/2013 82,14 30/07/2013 81,00 -1,43 -€ 71,54 1 -€ 71,54 Enter Close -1,99 -0,02
Long SNDK 90 29/07/2013 56,16 29/07/2013 55,40 -1,39 -€ 70,40 1 -€ 70,40 Enter Close -1,66 -0,02
Long MNST 83 29/07/2013 60,80 29/07/2013 60,61 -0,35 -€ 17,77 1 -€ 17,77 Enter Close -0,68 -0,02
Long CERN 105 26/07/2013 47,96 29/07/2013 48,44 0,96 € 48,40 2 € 24,20 Enter Exit -0,08 1,44
Long VRTX 60 26/07/2013 80,22 29/07/2013 79,99 -0,33 -€ 15,80 2 -€ 7,90 Enter Exit -0,79 0,59
Long BIIB 22 26/07/2013 221,04 29/07/2013 221,86 0,33 € 16,04 2 € 8,02 Enter Exit -1,32 0,97
Long MXIM 191 26/07/2013 26,53 29/07/2013 28,19 6,22 € 315,06 2 € 157,53 Enter Exit -0,17 6,24
Long FFIV 58 26/07/2013 86,43 29/07/2013 87,29 0,96 € 47,88 2 € 23,94 Enter Exit -0,12 1,39
Long EXPE 80 26/07/2013 50,00 26/07/2013 47,20 -5,65 -€ 226,00 1 -€ 226,00 Enter Close -5,84 -0,03
Long MU 386 25/07/2013 12,93 26/07/2013 13,06 0,93 € 46,32 2 € 23,16 Enter Exit -1,04 2,75
Long ALXN 46 25/07/2013 106,75 26/07/2013 107,88 1,02 € 49,98 2 € 24,99 Enter Exit -1,36 1,04
Long STX 119 25/07/2013 41,80 26/07/2013 42,21 0,94 € 46,79 2 € 23,39 Enter Exit -1,91 1,22
Long AKAM 116 25/07/2013 42,50 26/07/2013 44,86 5,51 € 271,76 2 € 135,88 Enter Exit -0,26 6,31
Long GMCR 68 25/07/2013 72,47 26/07/2013 74,28 2,46 € 121,08 2 € 60,54 Enter Exit -1,47 2,48
Long SNDK 83 25/07/2013 59,57 26/07/2013 60,00 0,68 € 33,69 2 € 16,85 Enter Exit -1,23 1,61
Long WDC 76 25/07/2013 63,50 26/07/2013 63,21 -0,50 -€ 24,04 2 -€ 12,02 Enter Exit -3,19 0,03
Long ISRG 13 25/07/2013 375,65 25/07/2013 375,33 -0,13 -€ 6,16 1 -€ 6,16 Enter Close -1,37 -0,02
Long EQIX 26 25/07/2013 184,87 25/07/2013 184,47 -0,26 -€ 12,40 1 -€ 12,40 Enter Close -2,11 -0,02

Check one days it is very different result so i cannot check if the trading system is good or not ... It's my error or ploblem of wealth lab ?

By period returns are the difference in the values of the equity curve from one period to the next. That's not the same as trade profit.

Hi Cone,

why is it not the same? What is the difference?

The sum of the trade profits in a period contains obviously the gain or loss of all profits including the transaction fees.

What else is in the equity curve that is not in the trade profits?

Cheers
Konstantin

Let's start by saying that the change in the equity curve is not equal to the sum of exits in the specified period. Trades will frequently span more than one interval. This is like comparing apples to oranges.

1. The equity curve changes bar to bar with the prices of the instruments owned in the portfolio.
2. Trade profit is the profit (or loss) at one point in time.
3. By period returns are the difference in the equity curve value from one period to the next.

So, the sum of all by period returns equals total trading profit, but all the profit from a particular trade is not shown in a single period. Take a simple example starting with $1000 cash portfolio:

o Buy $1000 ABC on 2 July
o ABC doubles and is worth $2000 on 1 Aug.
o ABC increases by $1500 and is worth $3500 on 1 Sep
o ABC is halved and is worth $1750 on 1 Oct and you exit the trade on 2 Oct.

The trade profit is $750
The Monthly By Period returns are +$1000, +$1500, -$1750.

In other words, the total sum of By Period returns is $750, which equals the trade profit, but the equity curve decreased by -$1750 in the last period. Clear?

Hello Cone,

if I understood you correct, the equity curve at bar X equals the sum of all closed position before bar X + the current value of all open positions at that time. Is that correct?

What about positive and negative dividends? Are these values also included into he equity curve?

Cheers
Konstantin

I haven't heard of negative dividends but I guess anything is possible in the markets (with negativ interest knocking at the door).
The dividend calculation is based on the data provider and your data settings.
I believe if you use Fidelity data then you can get dividend displayed separately on the performance report but it should also be included in the equity curve.

vk, a short seller pays dividends (negative) when holding a stock short on an ex-dividend date.

Yes, if you use Fidelity data and have selected the Backtest Preference to apply dividends, then dividends are included in the equity curve and therefore the ByPeriod returns. While Dividends are included in trade average profit in the Performance report, I can see that they are not included in the trade profit on the Trades tab. That seems to be an oversight.

QUOTE:
...equals the sum of all closed position before bar X + the current value of all open positions at that time. Is that correct?

I'm having trouble finding where I would have said that. The equity on any given bar is Cash + Equity (stock). Don't try to make it harder than that. If you're confused, right click the equity curve, copy, and paste the data to Excel and look at values bar by bar. Note that here "Equity" refers to account total value (cash + stock).

I'm confused. For a random strategy, the By Period (Quarterly) Return%'s are:

0.00
4.62
0.79
-3.41

which add up to 2.00. However, Performance Net Profit % is 1.86. From Cone's explanation, I would have thought that when all the positions were closed, the sum of the quarterly returns would be the same as the Net Profit %. (I'm not Applying Commissions to simulated trades, nor applying interest, dividends or slippage.)

When I sum my calculated quarterly returns of:

0.00
4.65
0.84
-3.64

I get the Net Profit % of 1.86%. I'm not using the equity curve. Instead, I'm taking the sum of the NetProfitAsOfBar for each position as of the last day of the quarter and subtracting the NetProfitAsOfBar as of the last day of the previous quarter to arrive at my quarterly returns.

What am I missing?

Multiple quarter returns calculation is:

Full year return is = (1 + Q1/100) * ( 1 + Q2/100) * ( 1 + Q3/100) * ( 1 + Q4/100) = 1.85 in first example. Variance of 0.01 is due to rounding of individual quarters.

A return period begins at the close of the last bar of the previous period. So Q1 begins at Dec 31 close price and includes the gap return to the first open in January. This could be the difference in the calculated values.

Thank you. Obviously, using compound quarterly returns is the better choice.

For anyone who might look at this post in the future, the formula is actually:

Full year return is = (1 + Q1/100) * ( 1 + Q2/100) * ( 1 + Q3/100) * ( 1 + Q4/100) - 1

You're very welcome.